SAISONALE AKTIENSTRATEGIE
Wie können Sie von Saisonalität profitieren?
Warum sollten Anleger eine Aktie das ganze Jahr halten, wenn in bestimmten Phasen eine höhere Performance auftritt?
WAS IST SAISONALITÄT?
Saisonalitäten sind regelmäßige, vorhersehbare, sich jedes Jahr wiederholende Muster. Viele Anlageinstrumente zeigen eigene, auf stabilen Einflussfaktoren basierende saisonale Trends, von denen profitiert werden kann.
Die bekanntesten saisonalen Einflüsse sind dabei Ernteperioden, der Zeitpunkt von Zinsrückzahlungen, das Wetter, die Stimmung der Investoren zu bestimmten Jahreszeiten, Deadlines zur Steuerbilanzierung, jährliche oder vierteljährliche Finanzreports, als auch klassische Muster der Anlagemärkte, wie der traditionelle Kursanstieg zum Jahresende.
Seasonax Capital hat eine Anlagestrategie entwickelt, die saisonale Trends bestimmter Einzelaktien identifiziert, um von diesen wiederkehrenden Mustern im Laufe des Jahres zu profitieren.
DIE HERAUSFORDERUNG
Nicht nur Aktienindizes, sondern auch einzelne Aktien weisen saisonale Muster auf - und häufig zeigen sie sich zu verschieden Zeitpunkten im Jahr.
Um von saisonalen Mustern ganzjährig profitieren zu können, müssen zu jedem Zeitpunkt genügend saisonal profitable Aktien identifiziert werden.
Um geeignete Einzelaktien zu finden und somit das ganze Jahr über investieren zu können, ist es notwendig umfassende historische Datenjeder einzelnen Aktie zu untersuchen und Algorithmen anzuwenden, die saisonale Muster präzise identifizieren und evaluieren können, um eine Selektion durchzuführen.
Novo Nordisk, saisonaler Durchschnitt der letzten 15 Jahre.
Einzelne Aktien zeigen eindeutige saisonale Trends
Quelle: SeasonaxAdidas, saisonaler Durchschnitt der letzten 15 Jahre.
Durch das Umschichten auf Basis saisonaler Trends und daraus resultierenden Aktien-Rankings ist eine Selektion jener Aktien möglich, die kumulative Kursgewinne in diesem Zeitraum erzielen
Quelle: SeasonaxSTRATEGISCHER ANSATZ
Viele Aktien weisen starke saisonale Muster auf. Die Gründe liegen entweder bei internen Geschäftsprozesse, oder einer Vielzahl externer Faktoren, die ihre Preise beeinflussen. Zuden Gründen zählen etwa Messen, auf die Aufträge folgen, oder überraschend gute Quartalsberichte.
Durch das Untersuchen der Einzelaktien verschiedener Indizes, kann Seasonax Capital diese wiederkehrenden einzelnen Aktienmuster identifizieren. Es konnte eine Strategie entwickelt werden, die den Zeitpunkt der Wechsel zwischen einzelnen Aktien auf Basis saisonaler Trends ermöglicht.
Dadurch kann eine entsprechende Outperformance generiert werden. Das Bündeln der wichtigsten saisonalen Trends im Verlauf eines Jahres resultiert in großen kumulativen Profiten.
Jede Branche zeigt eigene, auf stabilen Einflussfaktoren basierende saisonale Trends, von denen profitiert werden kann.